交易信号的取舍艺术

在我们的“私房厨房”微群里，时常看到群里的小伙伴指出，某某交易标的在某周期上出现一个标准的看涨pin-bar或inside-bar等交易信号，然后不管三七二十一生怕错过，就一股脑开仓入场，结果有赚的也有赔钱，但是更多是赔钱的交易。

他们就很不理解，明明是按裸K交易信号入场，为什么有些赚钱有些不赚还反亏呢？这令他们十分苦恼，甚至怀疑交易系统是否是一个正期望值的系统呢？

其实这是很多典型裸K交易初学者的困惑，他们只是依葫芦画瓢，却没有深入理解交易信号形成的过程；他们过于沉浸在局部细节，却忽略整体的交易背景；他们似是而非，却不懂得取舍。

俗话说舍得舍得，有舍有得，小舍小得，大舍大得。交易中，我们会遇到很多的交易信号，难道每一个交易信号都可以参与吗？

答案是否定的！因为交易是一个概率交易游戏，我们无法做到百分百的绝对正确，因此我们做交易一定要对交易信号进行甄选，选择高胜率、高盈利、低风险的交易信号。

市场中70%以上的交易信号并不具备参与的价值，那么“两高一低”的交易信号如何甄选呢？主要从3个维度进行分析：

1.位置

2.动能强弱

3.风报比

1、位置

都说屁股决定脑袋，你的位置决定你站在什么样的角度去思考和决策。同样的跳空缺口信号，按所处位置的不同,可以分为普通缺口、突破缺口、持续缺口和竭尽缺口。

普通缺口是横盘区间内的跳空缺口，没有很明确的方向，参考价值不大；

突破缺口是一种行情初期能量聚集爆发的信号，后市行情延续长，参与价值很大，；

持续缺口，是行情的一种中继延续的信号缺口，参与价值仅次于突破缺口；

衰竭缺口，一般出现在行情的末端，是一种动能衰竭的信号，预示后市或见顶或见底。

同理，一个Pinbar信号，如果处在趋势形成的初期，比如波浪的2浪，那么它所处的位置是一个低风险的区域，如果处在5浪趋势末端，那么它处在一个较高风险的区域，也决定了风险和收益不成正比。

2、动能强弱

动能强弱包含趋势结构的动能强弱和交易信号的强弱。

假设一个上涨的趋势结构，在趋势末端一般表现做多动能减弱，做空动能在增强，在这样背景下出现一个做多的pin-bar信号，这样的交易信号要么表现差强人意，要么失败率很高，并不值得参与。

单K看pin-bar信号，它是一个反转形态，比如看涨的pin-bar，其下影线越长，表明看涨的力度就越强。

所以，从动能强弱分析交易信号，好的交易信号具有较强动能的趋势结构和较强动能的交易形态。

3、风报比

风报比是我们通常说的盈亏比，涉及止损和止盈，止损是控制风险的措施，止盈是目标盈利的大小。

假设在一个强支撑位出现一个看涨的pin-bar信号，止损是1个R，离下一个强阻力位的距离只有1.5R甚至一个R都不到，显然这样交易连短线的止盈目标都达不到，盈亏比很低，并不适合参与。

因此盈亏比在两个R或以上的交易信号才是我们选择的优质交易信号。

以上就是从3个维度去甄选你的交易信号，但是还不足以证明我们已经甄选出一个好的交易信号。

还有一个值得进一步思考的问题：为什么一个交易信号已经具备了好的趋势位置、强的动能结构、高的风报比，但是还是经常被止损出局和拿不住呢？

其实这里我们仍然需要关注一个因素：波动率（波幅）。

没错！当交易信号处在一个ATR波幅大的状态，那么你的低止损是Hole不住行情的大幅波动，而很容易被扫损出局，所以波幅大的时候止损也得相应放大。

难道波幅大的行情阶段出现的交易信号就要放弃了吗？非也，高波动率是风险和收益同在，如果符合交易信号的3个维度，是可以参与但必须注意止损设置在波幅之外。

当然选择波幅小的行情状态出现的交易信号，是不是最好呢？以波幅区分行情状态，可以分为大区间波动和小区间波动的循环。如果遇到收敛形态后的形态突破信号，这是确实是很好的入场信号，止损也相对大区间波动的信号小很多。

总言而之，波幅大或波幅小的行情出现的交易信号，只要符合位置、动能、风报比都理想的话，都值得参与的。

最后，本篇文章主要观点是：不是所有的交易信号都值得参与，优质的交易信号从位置、动能强弱、风报比以及波动率因素进行甄选，这就是交易信号的取舍艺术.

 

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