期货市场保证金设置方法比较及建议-国际期货

CL原油价格 2024-05-15 05:18:30 91

  由SPAN方式计算而得到的保证金可以更好地提高交易者的资金利用率,这与期货保证金设置的初衷及期货市场的投机功能是一致的

  保证金管理是期货公司风险管理的基础,对期货公司风险管理具有十分重要的意义。保证金是一把双刃剑,设置过高或过低都不利于期货公司的业务发展。保证金的合理设置成为期货公司风险管理的关键所在。本文结合国内期货市场的实际情况,力求寻找到更加合理的保证金设置方法。

VAR及SPAN保证金设置方法原理

  国内外不同地区根据需要采用不同的保证金设置管理模式,我国台湾地区的期货交易所期货保证金以VAR模型为依据,采取模型化管理。LME(伦敦金属交易所)、CME(芝加哥商品交易所)、CBOT(芝加哥期货交易所,2007年7月12日,该交易所已经与CME合并成为全球最大的衍生品交易所即芝加哥商品交易所集团)等国外著名的交易所大都利用SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk)保证金计算系统,每个交易日都计算下一交易日所需收取的保证金比例,保证金采用动态方式收取,并根据需要不定期进行调整,以下分别介绍两种保证金设置的原理。

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