一家对冲基金爆仓引发美股下跌 避险美元重返四月高位 伦敦金跌破1710

abc3月30日讯 隔夜美市盘中，由于一家名为Archgos Capital的对冲基金违约引发股价下跌，恐慌指数一度飙升10%，美元作为避险货币则短线上涨，受此影响，伦敦金一度下跌1.3%。

周二(3月30日)伦敦金开盘报1712.03美元/盎司，截止发稿，伦敦金暂录得1709.55美元/盎司，跌幅0.14%。

行情回顾

【伦敦金】周一(3月29日)伦敦金创三周多以来最大跌幅，盘中一度跌1.54%，刷新3月12日以来低点至1705.84美元/盎司，因强制大宗交易打击了股市，投资者转向美元寻求避险。美国国债收益率的反弹进一步打压金价。

【外汇】美元指数在震荡交投中创逾四个月新高，由于担心一家对冲基金发生保证金违约的潜在后果，美元吸引了一些避险买盘。美元指数盘中一度高见92.965，为去年11月以来最高，尾盘升0.23%，报92.93。

【原油】油价第二天上涨，美油创近一周新高至61.77美元/桶，因交易员关注本周的OPEC+会议，并揣测新的需求疑虑将促使该组织控制产量。纽约原油期货上涨近1%，连续第二天攀升。油价有望连续第四个季度上涨，这得益于石油输出国组织及其盟友持续抑制供应以及市场乐观预期新冠疫苗将提振全球需求。

Archegos爆仓令恐慌指数飙升 美元上涨打压金价

周一(3月29日)美市盘中， 市场“恐慌指数”一度飙升10%，此前全球多家银行表示，因一家名为Archgos Capital的对冲基金违约，它们面临潜在损失。

有分析称，抛售潮恐还没有结束，“也许我们很快会看到雷曼重演”。不过，有人则认为Archegos事件影响仍然有限，下跌或创造买入机会。

白宫新闻秘书普萨基最新表示，拜登政府正在监控周一的美股下跌。在市场谨慎情绪弥漫之际，美元指数受到避险情绪提振上涨，伦敦金则受累于美元上涨而下跌，美股三大股指一度齐跌，但道指和标普500指数现成功收复跌幅转而小幅上涨。

一家对冲基金上周“爆仓”，在整个投资银行界掀起了轩然大波。上周，Archegos Capital面临对其头寸的追加保证金要求，但未能提供额外现金。结果，银行开始抛售代表该对冲基金持有的股票——在伦敦金融城被称为“平仓”的贱卖。

Archegos Capital具体交易的细节尚不清楚。彭博援引知情人士信息称，Archegos实际控制人Bill Hwang的资产大约在50—100亿美元左右，交易总头寸可能超过了500亿美元。Archegos交易很大一部分杠杆是银行通过掉期交易提供的。这意味着Archegos不必在监管申报中披露其持股量，因为这些头寸已在银行的资产负债表上。

多家全球顶级银行被爆已卷入Archegos Capital“爆仓”事件。知情人士表示，与Archegos有关的押注平仓，可能还没有走到尽头，瑞信和其他一些银行表示，仍在退出头寸的过程中。瑞士信贷和野村证券的股价周一下跌超过10%，此前两家公司都警告称，它们可能面临与对冲基金Archegos Capital相关的数十亿美元亏损。此外，摩根士丹利、高盛、瑞银、德意志银行据称也被卷入。

欧美时段盘中，伦敦金短线大幅下跌1.3%，刷新日低至1705.58美元/盎司，较日高跌去近28美元。

美元和美债收益率上涨 金价承压

美元周一在震荡交投中触及四个月高位，由于担心一家对冲基金发生保证金违约的潜在后果，美元吸引了一些避险买盘。

10年期美债收益率上涨近2%，因投资者对美国疫苗接种推进持乐观态度，且预计总统拜登的基础设施倡议可能提振经济增长和公债发行。

BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen写道，周一的走势“削弱了1.75%目前代表上限的前景;坦率地说，甚至引发了这样一种可能性，即这个疫情期间触及的峰值可能无法在第一季守住。”

美债收益率上涨将削弱不孽息伦敦金的吸引力。

另一方面，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，美国中央银行不应干预以阻止市场对美国经济前景向好的反应。

沃勒表示：“如果我们看到长期收益率市场出现很多无序走势，我们可能再次出于金融稳定理由而不得不干预。但是现在，收益率的变化非常明显地表明，市场对美国经济的复苏有很好的认识。而且这实际上是一个好兆头，并且它们似乎并没有以不良的方式上升。”

沃勒称：“它们正在上升。经济正在改善。那挺好的。当经济改善时，应该发生这种情况。我们最不应该做的就是阻止这种情况的发生。目前距离加息还有很长的路要走。”

美联储官员对美债收益率上升再次表达了乐观态度，美债空头有理由肆无忌惮地做空，这对金价不利。

技术分析

图为伦敦金4小时走势图，价格短线走低，且正交投于斐波那契50.0%回调位1716.17下方，若价格持续下行，短线或测试斐波那契61.8%回调位1706.88支撑，跌破后盘中需关注8/1甘氏线，后市或将进一步看跌至斐波那契78.6%回调位1693.64。

若价格上行，短线或测试1716.17阻力，突破后未来或将进一步测试斐波那契38.2%回调位1725.46阻力。

图为伦敦金日线走势图，价格短线走低，且正交投于斐波那契50.0%回调位1716.17下方，若价格持续下行，下方较近支撑位为斐波那契61.8%回调位1706.88，跌破后或将进一步看跌至斐波那契78.6%回调位1693.64。

若价格上行，上方较近阻力位为1716.17，突破后或将测试斐波那契38.2%回调位1725.46阻力。

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