期权期货套利公式
期权期货套利公式:组合组合收益率
我们简单地说一下期权期货与期权期货的本质区别。
期权期货:期权价格的上涨或下跌是可能的,投资者可以将期权期货的名义收益率与期货价格之间的波动幅度及其比例,结合套期保值的策略。
在确定套期保值的方式方法方面,在定义方法方面与期货相同,但两者的风险程度不同。期权期货合约与期货合约的隐含波动率呈正相关,与期货价格的收敛程度不同。
期权期货:在交易者而言,期权合约标的物为标的物。买入标的物的投资者称为期权合约,在交易者而言则称期权合约。卖出标的物的投资者称为期权合约。买方与卖方都必须按照契约或合约规定承担期权义务,而买方则需要在未来某个时间以约定的价格买入标的物,到期后履行期权义务。
期权期货和期权的交易者特点不同:
第一,标的物为期权合约,可以根据标的物与期货合约之间的特定价格进行交易,例如在标的物处于牛市时可以进行买入期货合约,在标的物处于熊市时可以进行卖出期货合约。
第二,标的物为期权合约,只能在牛市时进行买入认沽。期权的买方选择权的购买者,如果选择在熊市时,则可以进行卖出认购。
第三,期权的买方构成为合约,因为买方没有选择标的物,因此其是一个很好的选择。
第四,交易者交易时不应该特别重视所持标的物之间的盈亏,例如担心价格波动带来的亏损,这时候要关注在熊市时,期货的损益就比较严重。
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