利率期货套期保值计算
利率期货套期保值计算方法
利率期货套期保值的计算方法是根据市价、与基差、期限结构、汇率变动等因素共同制定的,如合约价格、时间、基差、套利等。
影响利率期货套期保值交易的因素包括:
交易所买卖的标准化合约;
交易者根据合约量的多少可以制定买卖的商品价格。
交易所按一定比例收取佣金,计算方法一般是按照该标准或全部平仓按照一定比例收取,再根据该标准按比例收取。
根据利率期货套期保值特点,它的投资交易的标的物可分为利率期货和远期期货。利率期货合约的买卖利率是以远期市场利率(标准差)为标的的期货合约的到期结算价。
影响利率期货套期保值交易的因素包括:
交易双方的利率水平,利率期货合约的交易价格是依据商品期货市场价格计算的,并将两者的价差乘以该月的期货市场价格。
保证金制度
合约中的买卖总量是根据该合约在规定的时间内,按一定比例交纳一定比例的保证金,因此,保证金是指交易双方保证金的履约率。
风险控制
合约中的买卖履约率是投资者所要考虑的,交易所根据市场情况决定不追加保证金的数量。
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