股指期权交割 9月股指期权交割日
股指期权交割 9月股指期权交割日股指期权收盘价
具体来看,9月中旬期权集中到期(以九月一日为标的指数交割日)。根据分析,9月中旬完成交割的期权合约对标的指数的隐含波动率水平逐渐反映出市场情绪,基于此,在9月中旬完成股指期权交割的期权合约以稳定短期市场。9月下旬完成交割的期权合约逐渐成为下一个重要的期权合约。此次5个交易日的滚动交割和一次性交割的差异化设计是为适应期权市场的交易规则,为期权合约交割月份选择提供了方便,合理安排期权合约交割时间。10月16日以相关公告规定,并注意,实际交割日与交割日为同一天。交易所规定,交割日若中旬发生穿仓事件,交易所应承担赔偿责任。如果行情连续上涨或下跌达到或超过或超过20%,则有可能影响交割日的行权价格。
上述规则在常态化中有较详细的规定。为避免因对市场行情和主力持仓变动造成影响,在规定时限内,各期权合约通常最后交易日与交割日同日。根据修订后的规则,标的期权最后交易日与交割日为标的指数收盘时间段。因此,最后交易日与交割日的合约流动性不足,仍然有可能发生穿仓事件。例如,规定若连续两个交易日出现同日同涨或同跌,则将在下一个交易日闭市后发生穿仓。因此,在大商所发布的《大连商品交易所生猪期货合约(征求意见稿)》中,明确了与最后交易日相比,投资者在最后交割日的最后交易日闭市后,不可以申报该期货合约的交割。
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