股指期货合约月份设置 股指期货相邻月份合约价差

股指期货合约月份设置 股指期货相邻月份合约价差合约价差合约 合约价差合约价差合约

A股股指期货是按照“股指、 ”的基本计算方法计算的,股指期货合约的名称与沪深300指数(IF)的合约月份一致。

沪深300指数期货合约按照样本的可交易合约数,其交割月份为最近两个连续月份。

2、合约标的

这是因为我国股票股指期货是以沪深300指数为标的物,沪深300指数的样本股是沪深300指数,而中证500指数则是中证500指数。

3、合约交割月份

一般来说,持仓量大的合约月份一般都是3月、6月、9月,还有6月、9月、10月。但是,会有一些特殊月份,比如:3月、6月、10月、12月等。以中证500为例,其交割月份为6月、9月、12月、14月。这个合约到期之后,期货公司会把该合约直接移仓至下一个主力合约。

4、合约到期日

股指期货合约到期日是指除了交割日之外的第三个工作日,而且在股指期货的交割日之前,股指期货都会发生交割。期货合约的最后一个交易日是股指期货交割日,它的最后交易日应该就是交割日。

5、合约月份

股指期货是有交割期的,而且交易量也很大。以沪深300指数为例,沪深300指数期货交割月份为最后交易日,具体数值:沪深300指数期货的交割月份为除了

本文地址：https://www.xiaoyaolx.com/news/2923943.html