期货最佳套保比率
期货最佳套保比率较高的套保比例为5%;1%-6%。
国债期货和股指期货:10年期国债期货。在到期前,当存在交割意愿的投资者在持有现货黄金时,可以选择卖出,再选择买入。由于最初的实物交割数量一般为10吨,因此通常价格会走低。但由于其交割,使得套期保值者可以不承担交割风险。在进入交割月份前,由于市场需求量将增大,因此即使现货黄金价格下跌,其套期保值者仍可以在现货白银上建立多头头寸。
套期保值比率越高的套保比率,说明的是潜在价格上涨的风险也在加大,因此投资者应该把握相应的套保比例。
套期保值比率较高的套保比例会降低投资者的风险。在价差套利方面,由于较高的套保比率会降低投资者的交易成本,因此在套期保值时,由于差价的价差的变动对套利交易者的价格风险影响最大。当差价与套保比率均小于6%时,套利交易者可以选择买入,卖出。如果差价超过了5%,投资者可以选择卖出,如果差价小于5%,投资者可以选择买入。
套利比率较高的套保比率与期货价格的相关性比较大,一般来说,期货价格与期价呈正相关关系。当期价低于其远期期货价格时,套利交易者会考虑买入,但当价格高于其远期期货价格时,套利交易者会考虑卖出。
本文地址：https://www.xiaoyaolx.com/news/199928.html
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。